การทำ Backtest คืออะไร ?

Backtest (แบ็กเทสต์) คือกระบวนการ “ทดสอบกลยุทธ์การเทรด” โดยใช้ ข้อมูลราคาในอดีต (Historical Data) เพื่อดูว่ากลยุทธ์นั้นจะทำผลงานได้ดีแค่ไหน ถ้าเราใช้เทรดในช่วงเวลาที่ผ่านมา

จุดประสงค์ของการ Backtest

• ตรวจสอบว่ากลยุทธ์ที่คิดไว้ สามารถทำกำไรได้จริง หรือไม่

• ประเมินความเสี่ยง เช่น Drawdown, Win Rate, Max Loss

• หาจุดเข้า-ออก (Entry/Exit) ที่มีประสิทธิภาพ

• ปรับปรุงกลยุทธ์ก่อนนำไปใช้กับบัญชีจริง (Live Account)

วิธีทำ Backtest

1. กำหนดกลยุทธ์ ที่จะทดสอบ (เช่น ใช้เส้น EMA 2 เส้นตัดกัน, ใช้ RSI < 30 เพื่อเข้า Buy)

2. เลือก ช่วงเวลาในอดีต ที่ต้องการทดสอบ (เช่น ปี 2020-2023)

3. ใช้โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มช่วย เช่น :

   
   

   • MetaTrader 4/5

   • TradingView

   • Forex Tester

   • Excel (แบบ Manual)

1. ดูผลลัพธ์ เช่น :

   
   

   • กำไรสุทธิ (Net Profit)

   • %Win

   • Maximum Drawdown

   • Risk:Reward Ratio

ตัวอย่างผลการ Backtest

กลยุทธ์	Win Rate	Drawdown	กำไรสุทธิ
EMA Cross	61%	-12.5%	+25% ต่อปี
RSI Oversold	54%	-8.0%	+18% ต่อปี

สิ่งที่ต้องระวังในการ Backtest

• ผลลัพธ์ในอดีต ≠ รับประกันอนาคต

• ข้อมูลราคาต้อง แม่นยำและครบถ้วน

• อย่า “ปรับแต่งมากเกินไป” จนกลายเป็น Overfitting

• Backtest อย่างเดียวไม่พอ ต้องมี Forward Test (ทดสอบจริงแบบจำลอง)

สรุป :

Backtest = เครื่องมือวัดความแข็งแกร่งของกลยุทธ์

ถ้ากลยุทธ์ผ่าน Backtest อย่างสม่ำเสมอ ก็มีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จเมื่อใช้จริงในตลาด